Promedios móviles 13 Por Casey Murphy. Analista Senior ChartAdvisor El análisis técnico ha existido durante décadas ya lo largo de los años, los comerciantes han visto la invención de cientos de indicadores. Si bien algunos indicadores técnicos son más populares que otros, pocos han demostrado ser tan objetivos, fiables y útiles como el promedio móvil. Los promedios móviles vienen en varias formas, pero su propósito subyacente sigue siendo el mismo: ayudar a los comerciantes técnicos a seguir las tendencias de los activos financieros aladiendo las fluctuaciones cotidianas de los precios o el ruido. Mediante la identificación de las tendencias, las medias móviles permiten a los comerciantes hacer que las tendencias funcionen a su favor y aumentar el número de operaciones ganadoras. Esperamos que al final de este tutorial tenga una clara comprensión de por qué los promedios móviles son importantes, cómo se calculan y cómo se pueden incorporar en sus estrategias de negociación. Nada de lo contenido en esta publicación pretende constituir asesoría legal, fiscal, de valores o de inversión, ni una opinión sobre la conveniencia de cualquier inversión, ni una solicitud de ningún tipo. La información general contenida en esta publicación no debe actuar sin obtener asesoramiento legal, fiscal y de inversión específico de un profesional con licencia. Suscríbete a Noticias para usar para obtener las últimas ideas y análisisCómo utilizar los promedios móviles Los promedios móviles nos ayudan a definir primero la tendencia y, en segundo lugar, a reconocer los cambios en la tendencia. Eso es. No hay nada más que ellos son buenos para. Cualquier otra cosa es sólo una pérdida de tiempo. No voy a entrar en los detalles sangrientos sobre cómo se construyen. Hay alrededor de un millón de sitios web que explicarán la composición matemática de los mismos. Le dejaré hacer eso en su propio un día cuando usted es extremadamente aburrido fuera de su mente Pero todo lo que usted realmente tiene que saber es que una línea móvil de la media es apenas el precio medio de una acción sobre tiempo. Eso es. Los dos promedios móviles usan dos promedios móviles: el promedio móvil simple de 10 periodos (SMA) y el promedio móvil exponencial de 30 periodos (EMA). Me gusta usar uno más lento y uno más rápido. Por qué Porque cuando el más rápido (10) cruza sobre el más lento (30), a menudo señala un cambio de tendencia. Echemos un vistazo a un ejemplo: Puede ver en el gráfico anterior cómo estas líneas pueden ayudarle a definir las tendencias. En el lado izquierdo de la tabla de los 10 SMA está por encima de los 30 EMA y la tendencia es hacia arriba. El 10 SMA cruza abajo de los 30 EMA a mediados de agosto y la tendencia es hacia abajo. Luego, los 10 SMA cruzan de nuevo a través de los 30 EMA en septiembre y la tendencia es de nuevo - y se mantiene durante varios meses a partir de entonces. Aquí están las reglas: Enfoque en las posiciones largas sólo cuando el 10 SMA está por encima de los 30 EMA. Concéntrese en posiciones cortas sólo cuando la SMA 10 está por debajo de los 30 EMA. No obtiene más simple que eso y siempre lo mantendrá en el lado derecho de la tendencia Tenga en cuenta que los promedios móviles sólo funcionan bien cuando una acción está tendiendo - no cuando están en un rango de negociación. Cuando una acción (o el mercado mismo) se vuelve descuidado entonces usted puede pasar por alto los promedios móviles - ellos no trabajarán Aquí están las cosas importantes a recordar (para las posiciones largas - revés para las posiciones cortas.): El 10 SMA debe estar sobre los 30 EMA. Debe haber un montón de espacio entre los promedios móviles. Ambos promedios móviles deben estar inclinados hacia arriba. El promedio móvil de 200 periodos El 200 SMA se usa para separar el territorio de toros del territorio de oso. Los estudios han demostrado que al centrarse en las posiciones largas por encima de esta línea y las posiciones cortas por debajo de esta línea puede darle un ligero borde. Debe agregar estas medias móviles a todos sus gráficos en todos los marcos de tiempo. Sí. Gráficos semanales, gráficos diarios y gráficos intra-día (15 min, 60 min). El 200 SMA es la media móvil más importante que se tiene en un gráfico de acciones. Usted se sorprenderá de cuántas veces una acción invertirá en esta área. Utilice esto para su ventaja Además, al escribir escanea para las existencias, puede utilizar esto como un filtro adicional para encontrar configuraciones largas potenciales que están por encima de esta línea y posibles configuraciones cortas que están por debajo de esta línea. Apoyo y resistencia Contrariamente a la creencia popular, las poblaciones no encuentran apoyo ni se encuentran con resistencia en promedios móviles. Muchas veces usted oirá a comerciantes decir, Hey, mire esta acción Él rebotó apagado de la media móvil de 50 días ¿Por qué una acción repentinamente rebotan apagado de una línea que un cierto comerciante puso en una carta común que wouldnt. Una acción sólo rebotará (si se quiere llamar así) fuera de niveles de precios significativos que ocurrieron en el pasado - no una línea en un gráfico. Las acciones se invertirán (hacia arriba o hacia abajo) a niveles de precios que están muy cerca de los promedios móviles populares, pero no se invierten en la línea misma. Por lo tanto, suponga que usted está mirando un gráfico y ver la acción retrocediendo a, digamos, el promedio móvil de 200 períodos. Mire los niveles de precios en el gráfico que demostraron ser áreas de soporte o resistencia significativas en el pasado. Éstas son las áreas donde la acción invertirá probablemente. Estrategias técnicas del análisis de la comercialización Si usted tenía un indicador para negociar el análisis técnico ¿Qué sería yo participé en un webinar que negociaba este fin de semana pasado donde demostré algunas estrategias a cerca de 1.000 comerciantes. La pregunta que me hicieron más y más por al menos 20 participantes fue para proporcionar mi indicador favorito para el comercio de estrategias de análisis técnico. Mi explicación fue bastante simple, el mejor indicador es el que se ajusta al tipo de entorno de mercado que está negociando en la actualidad. Aunque mi respuesta era exacta y correcta, podía decir que mi respuesta era demasiado vaga y no satisfacía la curiosidad de la mayoría de los comerciantes. Después del seminario terminó me preguntaron una última vez una pregunta ligeramente diferente. La pregunta era si debías elegir solo un indicador de análisis técnico, ¿cuál sería? El indicador de media móvil Mi respuesta fue rápida y rápida, sería la media móvil exponencial de 20 días. El promedio móvil exponencial es una variación de un promedio móvil simple. Antes de que los ordenadores fueran ampliamente utilizados para el análisis de mercado, los comerciantes se basaron en indicadores simples de media móvil porque eran fáciles y sencillos de calcular. Para calcular una media móvil sencilla de 10 días, simplemente añada los precios de cierre de los últimos 10 días y divida por 10. La media móvil de 20 días se calcula sumando los precios de cierre en un período de 20 días y divida por 20, y pronto. Como los comerciantes comenzaron a usar computadoras a principios de los años setenta, querían encontrar maneras de mejorar el promedio móvil, más específicamente querían encontrar una manera de crear menos retrasos entre el mercado que estaban analizando y el indicador. La media móvil sencilla no fue lo suficientemente rápida como para reaccionar a volátiles oscilaciones del mercado. Los comerciantes querían un indicador que fuera similar a un promedio móvil simple, pero que pondría más peso en la acción reciente de los precios y menos en la acción del precio pasado. Usted puede ver en este ejemplo cómo el promedio móvil simple reacciona mucho más lento a la acción del precio que el promedio móvil exponencial. Esta es la razón principal por la que la mayoría de los comerciantes a corto plazo y los comerciantes de día utilizan el promedio móvil exponencial en lugar de la simple. Observe cómo la línea roja es más dinámica que la línea verde Eche un vistazo a otro ejemplo de cómo el promedio móvil exponencial es más rápido para reaccionar al negociar las tendencias del análisis técnico. En esto se puede ver cuánto más rápido el promedio móvil exponencial reacciona a la acción volteando hacia arriba. La media móvil simple apenas se mueve mientras que la acción está ganando impulso sustancial hacia arriba. La línea verde apenas se mueve mientras el stock gana impulso sustancial hacia arriba La mejor manera de utilizar el promedio móvil exponencial Durante los próximos días le mostraré un método comercial completo que he creado hace varios años y que se basa en el indicador de media móvil exponencial. Dado que el promedio móvil exponencial es muy dinámico y responde bien a los recientes cambios de precios, tiendo a usarlo para negociar estrategias de retirada o retroceso. Lo primero que debe hacer es ajustar la media móvil exponencial a 20 días. El día 20 es un buen punto de partida para la mayoría de las acciones volátiles, futuros y mercados de divisas. Si usted está negociando día, utilice 20 barras en vez de 20 días. Después de ajustar los ajustes que desea encontrar un mercado de acciones o de otro mercado que se negocian sustancialmente por encima de la media móvil exponencial de 20 días. Cuanto más lejos el precio está lejos del promedio el mejor. Usted puede ver en este ejemplo hasta qué punto la acción está cotizando por encima de la media móvil. Este es un gran filtro para encontrar acciones u otros mercados que tienen una fuerte tendencia. Usted quiere encontrar acciones u otros mercados que están aumentando bruscamente lejos de la EMA El siguiente paso es monitorear el stock o el mercado que está negociando y esperar a que el mercado de comercio completamente por debajo de los 20 días EMA. Este ejemplo muestra exactamente lo que quiero decir. Usted quiere asegurarse de que la alta no está tocando la EMA y se negocia completamente por debajo de ella. La acción se reunió y dentro de unos pocos días cae completamente por debajo de la EMA El siguiente paso después de la bolsa u otro mercado que está negociando cae completamente por debajo de la EMA de 20 días es esperar a que el mercado de comercio una vez más completamente por encima de la EMA 20 días. Usted puede ver cómo la acción sólo cayó durante unos días antes de reanudar la fuerte tendencia, esto es una buena señal. Si el stock iba a permanecer por debajo del promedio durante más de una semana probablemente estaría un poco preocupado por el impulso continuo. El movimiento por debajo de la media móvil fue corto vivido Aquí es cómo se ve el patrón completo en una carta continua. Usted puede tener una buena idea de cómo el día 20 EMA filtros fuertes mercados de tendencias y, lo que es más importante, cómo se identifica retiros lejos de la tendencia principal. Usted puede ver todo el proceso en esta carta Mañana, voy a demostrar cómo introducir correctamente las órdenes con este método, cómo calcular sus niveles de pérdida de parada y cómo medir su objetivo de beneficio también. Esta va a ser una semana muy ocupada así que prepárate para aprender una de mis estrategias de comercio a corto plazo favoritas. La conclusión Espero que vea por qué la EMA de 20 días es uno de los indicadores más flexibles para el comercio de estrategias de análisis técnico. Permanezca atento para la sesión de mañana, prometo que será una gran. El promedio móvil (MA) es un indicador de análisis técnico que puede ayudar a identificar áreas de apoyo y resistencia en un mercado de tendencias. Es simplemente una línea que conecta el precio medio de un período de tiempo anterior. Cada día tendrá un valor que representa el promedio para un período definido. Entonces se puede dibujar una línea que conecta los valores de cada día. Por ejemplo, un MA de 20 días usaría 20 días de precios de cierre y llegaría con un promedio que será usado como el valor para el día actual. Conectando los precios medios, se formará una línea que a menudo actuará como soporte o nivel de resistencia. Simple Moving Average Un MA simple utiliza el enfoque que he descrito anteriormente. El valor del precio de cada día tiene el mismo peso al calcular el promedio. Para el ejemplo anterior de un MA de 20 días, el precio de cierre de días actuales más los 19 anteriores se utilizan para calcular el promedio del día actual. Haciendo esto para todos los días anteriores en la carta, una línea se puede trazar. Cuanto más largo sea el período de tiempo, los cambios más suaves en la línea será y más tiempo tomará para que el promedio alcance el precio actual. Promedio móvil exponencial Un MA exponencial utiliza un cálculo un poco más complicado. La principal diferencia es que este cálculo dará más peso a los valores de los días más recientes. Para calcular el promedio exponencial de 20 días, tomarías cada día y lo multiplicarías por un valor decreciente, cuanto más lejos te encuentres de hoy. Por ejemplo, el valor de días anteriores sería el precio de cierre veces 100, pero 2 días agos precio sería el precio de cierre veces 95 y así sucesivamente. A continuación, estos valores se suman y se dividen por 20 para obtener un promedio exponencial. Disminuyó el valor del porcentaje en 5 para un promedio móvil de 20 días porque 100/20 5 por día. Si estuviera calculando una media móvil exponencial de 30 días, el cambio porcentual sería 100/30 3.33. El promedio exponencial tenderá a mostrar cambios más rápidamente que su equivalente medio simple. Sin embargo, prefiero seguir con el promedio simple y simplemente cambiar los períodos. Acerca de los períodos de tiempo Usted se estará preguntando qué períodos de tiempo usar. y por qué. No tengo una respuesta muy científica. Como regla general, muchos técnicos prefieren un MA de 20 días, 30 días, 50 días o incluso 200. Como usted puede imaginarse, el más largo el período de tiempo, el más lento el término más largo usted puede mirar. Tengo tendencia a intercambiar periodos de tiempo más cortos, así que prefiero el promedio móvil de 30 días como mi nivel de soporte o resistencia principal. Promedio móvil como apoyo / resistencia Así que, ¿cómo actúa la MA como soporte o resistencia? Es realmente una cosa bastante extraña observar. Y. No es exacto. Sin embargo, eche un vistazo a la misma carta de media móvil que mostré anteriormente, pero observe dónde actuó como soporte y donde actuó como resistencia. Del mismo modo, una vez que se rompió el soporte, observe cómo la MA actuó como resistencia. Observe cómo la MA transita de ser soporte a resistencia. Suscribo a la teoría de que el apoyo es el apoyo hasta que deja de ser apoyo. Ok, eso puede sonar como una declaración obvia, pero heres el trato. Mirando estos dos ejemplos arriba, puedo identificar puntos donde el soporte actuó como soporte y luego dejó de ser soporte. ¿Qué significa eso para mí Si yo era alcista, puede ser un buen indicador para dejar de ser alcista Si soy bajista y veo el precio romper a través de la resistencia de la MA, tal vez su tiempo para dejar de ser bajista hasta que vea indicaciones de lo contrario . Uso de promedios móviles con otro soporte y resistencia Al poner este material juntos, veo que el siguiente evento acaba de suceder. Por lo tanto, es hora de ponerse los sombreros de fiesta y llamar al mercado de oso más de espera en un minuto. Observe la última vez que hubo una interrupción de la MA de 30 días. Esta pausa sólo duró un corto tiempo. ¿Por qué se nota aquí que la última vez que esto sucedió, la manifestación no logró romper el próximo nivel de resistencia clave. Y de hecho, se rompió a través de la MA de nuevo. Mientras que puede haber puesto en algunos oficios alcistas en el desglose, el fracaso a seguir a través de debería haber sido un claro indicador de que debería considerar la salida de estos oficios. Si hago o no depende de la naturaleza del comercio y cómo definí mi plan de comercio. Uso de varios promedios móviles Sólo quiero hacer una breve mención del uso de múltiples promedios móviles. A menudo uso múltiples promedios al mismo tiempo. Utilizaré un MA de 30 días, 50 días y 200 días. Lo hago porque creo que es importante tener una perspectiva de lo que está sucediendo a largo plazo. Con estos tres promedios móviles en y mirando los últimos 2 años, cuando podría haber sido un buen momento para ser bajista Tal vez en la primera ruptura de los 200 días MA volver a principios de 2008. Pero definitivamente cuando confirmó mediante el uso de los 200 Día MA como resistencia en mayo de 2008. ¿Cuándo podría un buen momento para empezar a ser realmente alcista de nuevo Id decir cuando el precio se mueve de nuevo a través de la MA de 200 días y luego lo utiliza para el apoyo. Actualización 6/20/2009: Vemos que el SPY (y el SPX correspondiente) ha roto de nuevo a través de la media móvil de 200 días. La pregunta es. Si confirmas, quiero decir que va a probar y utilizar el promedio móvil de 200 días como soporte Si vemos el MA de 200 días actuar como soporte y el SPY se mueve por encima de sus máximos recientes, estaré listo para convertirse en un poco más alcista. Actualización 7/22/2009. Qué diferencia un mes hace que dije el mes pasado que la identificación tiene gusto de ver el acto móvil de 200 días actuar como ayuda. Bueno, aquí vemos que sí. dos veces. Además de eso, parece que se está formando una altura más alta. ¿Qué significa esto? Significa que su derecho desde aquí lo dudo. Sin embargo, estoy adoptando una postura más cautelosamente alcista ahora. Lo que me haría aún más optimista es ver el AM de 30 amperios de 50 días de comenzar a actuar como soporte y los 200 días MA subir. Datos de gráfico Excel Excel con un promedio móvil 5 de febrero de 2017 Por Ron Ventas, marketing y datos de clientes Puede ser tan errático que su difícil de ver los patrones en su carta de Excel o tablero de mandos. Con un par de técnicas y fórmulas fáciles puede suavizar sus datos para hacer visibles esos patrones ocultos. La técnica de suavizado más fácil es el promedio móvil. Por ejemplo, en lugar de mostrar los datos de los meses actuales, se muestra el promedio de los últimos dos meses. En la siguiente figura la fórmula en la celda G22 toma un promedio del mes actual en G20 y los dos meses anteriores F20 y E20. Copiar la fórmula en G22 a través de la fila produce datos suavizados que se pueden trazar. Utilice una media móvil para suavizar los datos del gráfico de Excel. Ayude a un amigo compartiendo esto: Relacionado Obtenga su carta de Excel Ultimate gratis Guía de consulta rápida Guía de referencia rápida de Excel Ultimate Excel Dynamic Dash
Comments
Post a Comment